Cross-dynamics of volatility term structures implied by foreign exchange options

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Krylova, Elizaveta (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nikkinen, Jussi (BerichterstatterIn), Vähämaa, Sami (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main European Central Bank 2005
Schriftenreihe:	Working paper / European Central Bank 530
Schlagworte:
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp530.pdf
Beschreibung:	46 S. graph. Darst.