Direct estimation of the risk neutral factor dynamics of affine term structure models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bams, Dennis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schotman, Peter C. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London Centre for Economic Policy Research 1998
Schriftenreihe:	Discussion paper series Financial economics 2034
Schlagworte:	Zinsstruktur > Schätztheorie > Mikroökonometrie > Faktorenanalyse > Theorie > Schätzung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	36 S. graph. Darst.