On the modelling of speculative prices by stable Paretian distributions and regularly varying tails

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kähler, Jürgen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Mannheim ZEW 1993
Schriftenreihe:Discussion paper 93,25 : International finance series
Schlagworte:
Empirischer Test > Wechselkurs > Spekulation > Schätztheorie > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 19 - 21
Beschreibung:21 S.
graph. Darst