Die Darstellung optimaler sequentieller Entscheidungsregeln als stochastischer Prozess bei kontinuierlicher Zeit und beliebig vielen Hypothesen eine Anwendung der Theorie der Martingale und der stochastischen Integration

Marburg (Lahn), Univ., Diss., 1981

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Rhiel, Raimund (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	1981
Schlagworte:	Hochschulschrift > Entscheidungstheorie > Sequentialanalyse > Stochastisches Integral > Martingal
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!