Testing the long-run risk model a Kalman filter approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of financial economics
1. Verfasser:	Wang, Jianqiu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wu, Ke (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2018
Schlagworte:	Equity premium puzzle > long-run risk model > Kalman filter > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2010-4952