More accurate measurement for enhanced controls VaR vs ES?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Guégan, Dominique (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hassani, Bertrand (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2018
Schlagworte:	Risk measures > Value-at-Risk > Expected shortfall > Marginal distributions > Level of confidence > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1042-4431