Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing no real anomaly in sight

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Zaremba, Adam (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Czapkiewicz, Anna (VerfasserIn), Będowska-Sójka, Barbara (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Abnormal returns > Idiosyncratic volatility > Low-risk anomaly > Mispricing > Monte Carlo simulation > Return predictability > Stock market anomalies > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123