High-frequency volatility connectedness between the US crude oil market and China's agricultural commodity markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Luo, Jiawen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ji, Qiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2018
Schlagworte:	Agricultural commodity futures > HAR model > High frequency > Oil price > Volatility connectedness > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883