Vibrato and automatic differentiation for high-order derivatives and sensitivities of financial options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Pagès, Gilles (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pironneau, Olivier (VerfasserIn), Sall, Guillaume (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	financial securities > risk assessment > Greeks > Monte Carlo > automatic differentiation (AD) > vibrato > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1460-1559