The Minimum-CVaR strategy with semi-parametric estimation in carbon market hedging problems

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
1. Verfasser: Chai, Shanglei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zhou, Peng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: October 2018
Schlagworte:
Carbon price > CVaR > Downside risk > Hedging strategy > Risk measurement > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0140-9883