Estimating the integrated volatility using high-frequency data with zero durations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Liu, Zhi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kong, Xin-Bing (VerfasserIn), Jing, Bingyi (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: May 2018
Schlagworte:
Itô semimartingale > High frequency data > Multiple transactions > Realized power variations > Microstructure noise > Central limit theorem > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076