Adaptive thresholding for large volatility matrix estimation based on high-frequency financial data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Kim, Donggyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kong, Xin-Bing (VerfasserIn), Li, Cui-Xia (VerfasserIn), Wang, Yazhen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Pre-averaging realized volatility > Regularization > Sparsity > Adaptive thresholding > Diffusion > Integrated volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076