Currency futures market in India an empirical analysis of market efficiency and volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Macroeconomics and finance in emerging market economies
1. Verfasser: Nath, Golak Bihari (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pacheco, Manoel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: March-November 2018
Schlagworte:
Currency derivatives > unbiased estimates of the USD/INR spot rates > GARCH > constant conditional correlation > dynamic conditional correlation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1752-0843