Equation-by-equation estimation of multivariate periodic electricity price volatility

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
1. Verfasser: Escribano, Álvaro (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Sucarrat, Genaro (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: August 2018
Schlagworte:
Electricity prices > Financial return > Volatility > ARCH > Exponential GARCH > Log-GARCH > Multivariate GARCH > Dynamic conditional correlations > Leverage > Nord Pool > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0140-9883