Portfolio optimization in jump model under inefficiencies in the market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of mathematical finance
1. Verfasser: Bekele, Dereje (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kube, Ananda (VerfasserIn), Ikpe, Dennis C. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: August 2018
Schlagworte:
Information Asymmetry > Inefficiencies > Optimal Portfolio > Jump Model > Power Utilities > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2162-2434