A new risk factor based on equity duration

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Mohrschladt, Hannes (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Nolte, Sven (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: November 2018
Schlagworte:
Duration > Multifactor models > Asset pricing > State variable innovations > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266