Gas storage valuation under multifactor Lévy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Cummins, Mark (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kiely, Greg (VerfasserIn), Murphy, Bernard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2018
Schlagworte:	Gas storage valuation > Multifactor Lévy processes > Mean reverting variance gamma processes > Implied moments calibration > Fast fourier transform > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0378-4266