Pricing of long-dated commodity derivatives do stochastic interest rates matter?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Cheng, Benjamin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nikitopoulos, Christina Sklibosios (VerfasserIn), Schlögl, Erik (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2018
Schlagworte:	Futures options pricing > Stochastic interest rates > Correlations > Long-dated crude oil derivatives > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0378-4266