A scaled version of the double-mean-reverting model for VIX derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematics and financial economics
1. Verfasser:	Huh, Jeonggyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jeon, Jaegi (VerfasserIn), Kim, Jeong-Hoon (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	VIX derivatives > Heston’s volatility > Double-mean-reverting volatility > Calibration > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1862-9679