An integral representation of elasticity and sensitivity for stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematics and financial economics
1. Verfasser:	Cui, Zhenyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nguyen, Duy (VerfasserIn), Park, Hyungbin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Sensitivity > Elasticity > Growth-rate risk > Quantile > Greeks > Exponential measure change > Stochastic volatility models > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1862-9679