Pricing credit default swaps under multifactor reduced-form models a differential quadrature approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Andreoli, Alessandro (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ballestra, Luca Vincenzo (VerfasserIn), Pacelli, Graziella (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Credit default swap > CDS > Multifactor model > Operator splitting > Differential quadrature > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-7099