Calibrating the Italian smile with time-varying volatility and heavy-tailed models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Bianchi, Michele Leonardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Račev, Svetlozar T. (VerfasserIn), Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Volatility smile > Stochastic volatility models > GARCH model > Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes > Lévy processes > Tempered stable processes and distributions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-7099