Detecting abnormal changes in credit default swap spreads using matching-portfolio models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Bertoni, Fabio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lugo, Stefano (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2018
Schlagworte:	Event studies > Credit default swaps > Matching-portfolio models > Size and power of tests > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0378-4266