Expected Shortfall, spectral risk measures, and the aggravating effect of background risk, or: risk vulnerability and the problem of subadditivity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Brandtner, Mario (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: April 2018
Schlagworte:
Spectral risk measures > Expected Shortfall > Risk vulnerability > Subadditivity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266