Multifactor granularity adjustments for market and counterparty risks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
1. Verfasser: Fermanian, Jean-David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Florentin, Clément (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: August 2018
Schlagworte:
granularity adjustment (GA) > value-at-risk (VaR) > counterparty risk > market risk > elliptical distributions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1465-1211