A behavioural explanation to the asymmetric volatility phenomenon evidence from market volatility index

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of financial economics
1. Verfasser:	Pati, Pratap Chandra (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rajib, Prabina (VerfasserIn), Barai, Parama (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Asymmetric volatility > Loss aversion > GJR-GARCH > Bai-Perron test > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1058-3300