Volatility measures as predictors of extreme returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of financial economics
1. Verfasser:	Switzer, Lorne N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tahaoglu, Cagdas (VerfasserIn), Zhao, Yun Selina (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Extreme returns > Implied volatility > Conditional volatility > Idiosyncratic volatility > Expected shortfall > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1058-3300