Fixed domain transformations and split-step finite difference schemes for nonlinear black-scholes equations for American options

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Nonlinear models in mathematical finance
1. Verfasser:	Ankudinova, Julia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ehrhardt, Matthias (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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