A differential evolution copula-based approach for a multi-period cryptocurrency portfolio optimization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Financial markets and portfolio management
1. Verfasser:	Mba, Jules Clement (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pindza, Edson (VerfasserIn), Koumba, Ur (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2018
Schlagworte:	Cryptocurrencies > GARCH > Differential evolution > t-copula > CVaR > Portfolio optimization > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1934-4554