Pricing vulnerable options with jump clustering

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Ma, Yong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Shrestha, Keshab (VerfasserIn), Xu, Weidong (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: December 2017
Schlagworte:
Optionsgeschäft > Börsenkurs > Volatilität > Numerisches Verfahren > Sensitivitätsanalyse > Optionspreistheorie > Schätzung > Welt > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0270-7314