Volatility effects of index trading and spillovers on US agricultural futures markets a multivariate GARCH approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of agricultural economics
1. Verfasser: Sanjuán-López, Ana I. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Dawson, Philip J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: September 2017
Schlagworte:
Agricultural futures > index trading > MGARCH > spillovers > volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0021-857X