Scenario generation for single-period portfolio selection problems with tail risk measures coping with high dimensions and integer variables

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Institute for Operations Research and the Management Sciences INFORMS journal on computing
1. Verfasser:	Fairbrother, Jamie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Turner, Amanda (VerfasserIn), Wallace, Stein W. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	stochastic programming > scenario generation > portfolio selection > risk measures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1091-9856