Weak time-derivatives and no-arbitrage pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Marinacci, Massimo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Severino, Federico (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2018
Schlagworte:	No-arbitrage pricing > Weak time-derivative > Martingale component > Special semimartingales > Stochastic interest rates > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984