Convex duality in optimal investment and contingent claim valuation in illiquid markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Pennanen, Teemu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Perkkiö, Ari-Pekka (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2018
Schlagworte:	Convex duality > Optimal investment > Valuation Illiquidity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984