Chebyshev interpolation for parametric option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Gaß, Maximilian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Glau, Kathrin (VerfasserIn), Mahlstedt, Mirco (VerfasserIn), Mair, Maximilian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2018
Schlagworte:	Multivariate option pricing > Complexity reduction > (Tensorized) Chebyshev polynomials > Polynomial interpolation > Fourier transform methods > Monte Carlo > Parametric Monte Carlo > Online-offline decomposition > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984