The microstructural foundations of leverage effect and rough volatility

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: El Euch, Omar (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Fukasawa, Masaaki (VerfasserIn), Rosenbaum, Mathieu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: April 2018
Schlagworte:
Market microstructure > High frequency trading > Leverage effect > Rough volatility > Hawkes processes > Limit theorems > Heston model > Rough Heston model > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0949-2984