Shadow prices, fractional Brownian motion, and portfolio optimisation under transaction costs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Czichowsky, Christoph (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Peyre, Rémi (VerfasserIn), Schachermayer, Walter (VerfasserIn), Yang, Junjian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2018
Schlagworte:	Proportional transaction costs > Fractional Brownian motion > Shadow prices > Two-way crossing > Logarithmic utility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0949-2984