Optimal mean-reverting spread trading nonlinear integral equation approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of finance
1. Verfasser:	Kitapbayev, Yerkin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Leung, Tim (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2017
Schlagworte:	Spread trading > Optimal stopping > Free-boundary problem > Local time > Integral equation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1614-2446