A direct solution method for pricing options involving the maximum process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Egami, Masahiko (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Oryu, Tadao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2017
Schlagworte:	American options with maximum process > Optimal stopping > Excursion theory > Diffusions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984