Change of numeraire in the two-marginals martingale transport problem

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Campi, Luciano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Laachir, Ismail (VerfasserIn), Martini, Claude (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	Robust hedging > Model-independent pricing > Model uncertainty > Optimal transport > Change of numeraire > Forward start straddle > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0949-2984