Euler allocations in the presence of non-linear reinsurance comment on Major (2018)

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Pesenti, Silvana M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tsanakas, Andreas (VerfasserIn), Millossovich, Pietro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2018
Schlagworte:	Distortion risk measures > Capital allocation > Euler allocation > Aumann–Shapley > Reinsurance > Aggregation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0167-6687