Efficient modelling and forecasting with range based volatility models and its application

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Kok Haur Ng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Peiris, Shelton (VerfasserIn), Chan, Jennifer So-kuen (VerfasserIn), Allen, David E. (VerfasserIn), Kooi Huat Ng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Volatility model > Estimating functions > Range data > Conditional autoregressive range model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408