Pricing range accrual interest rate swap employing LIBOR market models with jump risks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Lin, Shih-kuei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Shin-yun (VerfasserIn), Chen, Carl R. (VerfasserIn), Xu, Lian-Wen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Stochastic model in continuous time > interest rate > LIBOR market model > Jump risks > Range Accrual Interest Rate Swap (RAIRS) > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408