Portfolio optimization in a defined benefit pension plan where the risky assets are processes with constant elasticity of variance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Josa-Fombellida, Ricardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	López-Casado, Paula (VerfasserIn), Rincón-Zapatero, Juan Pablo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	Pension funding > Dynamic programming > CEV process > Risk management > Optimal portfolio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687