Modeling macro-financial linkages combined impulse response functions in SVAR models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Central European journal of economic modelling and econometrics
1. Verfasser:	Serwa, Dobromił (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wdowiński, Piotr (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	vector autoregression > Cholesky decomposition > combined impulse response > banking sector > real economy > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2080-0886