Risk premia and the VIX term structure

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial and quantitative analysis
1. Verfasser:	Johnson, Travis L. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2017
Schlagworte:	VIX > variance risk > term structure > expectations hypothesis > variance swaps > VIX futures > straddles > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0022-1090