On the multiplicity of option prices under CEV with positive elasticity of variance

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
1. Verfasser:	Veestraeten, Dirk (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	Bubbles > Constant elasticity of variance > Option pricing > Put-call parity > Risk-neutral valuation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1380-6645