XVA principles, nested Monte Carlo strategies, and GPU optimizations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Abbas-Turki, Lokman A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Crépey, Stéphane (VerfasserIn), Diallo, Babacar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	X-valuation adjustment (XVA) > nested Monte Carlo (NMC) > graphics processing units (GPU) > Kongressbeitrag > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249