Structural GARCH the volatility-leverage connection

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The review of financial studies
1. Verfasser:	Engle, Robert F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Siriwardane, Emil N. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2018
Schlagworte:	Kapitalstruktur > Risikomanagement > ARCH-Modell > Eigenkapital > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0893-9454