Pricing multi-asset American option under Heston stochastic volatility model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Samimi, Oldouz (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mehrdoust, Farshid (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	American option > multi-asset > stochastic volatility model > Monte Carlo simulation > Least-Squares Monte-Carlo simulation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2424-7863